Swap de pré 360 dias indica juro anual de 11,20%

SÃO PAULO, 4 de maio de 2007 - Os contratos de swap de pré (títulos que permitem troca de taxa prefixada por pós) sinalizam queda nas taxas frente ao fechamento da véspera. O segmento está em linha com as projeções das taxas de juros dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) negociados na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). Instantes atrás, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2009 indicava juro anual de 10,75%, ante 10,84% do ajuste.

Seguem abaixo algumas taxas de swap de pré praticadas no mercado:

- 31 dias: 12,30% ao ano

- 60 dias: 12,15% ao ano

- 90 dias: 12,05% ao ano

- 122 dias: 11,90% ao ano

- 180 dias: 11,70% ao ano

- 360 dias: 11,20% ao ano

- 720 dias: 10,75% ao ano

(Maria de Lourdes Chagas - InvestNews)