Swap de pré 360 dias indica juro anual de 12,05%

SÃO PAULO, 6 de março de 2007 - Os contratos de swap de pré (títulos que permitem troca de taxa prefixada por pós) apresentam queda nas taxas em relação ao fechamento de ontem. O segmento está em linha com as projeções das taxas de juros dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) negociados na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). Instantes atrás, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008 indicava juro anual de 12,11%, ante 12,14% do ajuste anterior.

Seguem abaixo algumas taxas de swap de pré praticadas no mercado:

- 30 dias: 12,65% ao ano

- 62 dias: 12,60% ao ano

- 90 dias: 12,55% ao ano

- 120 dias: 12,45% ao ano

- 181 dias: 12,25% ao ano

- 360 dias: 12,05% ao ano

- 720 dias: 12,10% ao ano

(Maria de Lourdes Chagas - InvestNews)