Metodologia inovadora no mercado de investimentos

SÃO PAULO, 4 de outubro de 2010 - A Operação Consultoria vem trabalhando há muitos anos com o objetivo de inovar o mercado de investimentos em renda variável. Essa dedicação resultou na criação de uma metodologia poderosa, capaz de simular e testar com alto grau de realismo os riscos de uma estratégia de investimento. Esta metodologia, baseada na Análise Estatística, já pode ser considerada uma evolução em relação à Análise Técnica.

Por estar calcada em ciência estatística, a metodologia da Operação Consultoria vem conquistando a credibilidade de um crescente número de investidores no mercado de capitais. Sua sólida fundamentação atrai a atenção principalmente dos investidores sérios que estão em busca de uma alternativa científica de análise que se oponha às soluções comumente disponíveis.

Segundo Rogério Passos, um dos fundadores da Operação Consultoria, a Análise Estatística teve seu processo de eficácia reconhecido depois de extensos testes e estudos, responsáveis pelo desenvolvimento de ferramentas computacionais robustas e precisas para a Validação Estatística (controle de risco, position sizing e portfolio backtesting, com algoritmos de Monte Carlo) de estratégias de investimentos, permitindo que suas conclusões acerca da efetividade das mais diversas estratégias sejam bastante satisfatórias.

De acordo com a metodologia, o conceito da Análise Técnica, para gerar resultados positivos de forma consistente, precisa estar alinhado a um esquema adequado de controle de risco, validado estatisticamente. A análise técnica sozinha não tem futuro. Os investidores já estão percebendo a eficácia da Análise Estatística e com certeza, a tendência é que esta metodologia ocupe o espaço que a Análise Técnica conquistou junto aos investidores nos últimos anos.

Colocando em termos simples, validação estatística seria a utilização de ferramentas da ciência estatística para validar uma determinada estratégia de operação no mercado através do uso de simulações computacionais. Seria como testar a estratégia antes de usá-la no mercado.

Passos explica que atualmente existem diversas metodologias que tentam apresentar ao investidor formas variadas de tentar "prever o futuro", mas muitas delas adotam fórmulas dogmáticas (ou quase místicas) e carecem de fundamentação científica. No sentido de trazer este enfoque realmente científico e seguro às operações no mercado de capitais, a metodologia da Operação Consultoria está firmemente calcada no conceito de modelamento e validação estatística de Sistemas de Operação. "Trata-se de uma poderosa metodologia, pioneira no Brasil, e que se destaca principalmente, pela limitação controlada do risco assumido (controle estatístico do risco).

A Análise Técnica aponta as probabilidades e não as verdades. Já a Análise Estatística nos possibilita provar cientificamente que numa estratégia de operação é muito mais importante o controle adequado do risco do que a escolha de pontos ideais de entrada.

(Redação - Agência IN)