Swap de pré 120 dias fecha com cotação anual de 10,7%

SÃO PAULO, 30 de setembro de 2010 - Os contratos de swap de pré (títulos que permitem troca de taxa prefixada por pós) abrem com estabilidade na taxas de curto e médio prazo e leve queda nos prazos mais longos. O papel com vencimento em 120 dias registra taxa anual de 10,70%, igual do último ajuste.

O segmento está em linha com as projeções de juros dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) negociados na BM&FBovespa. Há pouco, o contrato de DI com vencimento em janeiro de 2011 indicava taxa anual de 10,67%, mesma do fechamento anterior.

Seguem abaixo algumas taxas de swap pré-praticadas no mercado:

- 32 dias: 10,65% ao ano;

- 60 dias: 10,65% ao ano;

- 90 dias: 10,65% ao ano;

- 120 dias: 10,70% ao ano;

- 180 dias: 10,75% ao ano;

- 361 dias: 11,25% ao ano;

- 720 dias: 11,80% ao ano.

(Elaine Cristina Adriano - Agência IN)