Swap de pré 120 dias aponta cotação de 10,65% ao ano

S O PAULO, 9 de setembro de 2010 - Os contratos de swap de pré (títulos que permitem troca de taxa prefixada por pós) abrem com estabilidade na maioria das taxas. O papel com vencimento em 120 dias registra taxa anual de 10,65%, mesma do fechamento anterior.

O segmento está em linha com as projeções de juros dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) negociados na BM&FBovespa. Há pouco, o contrato de DI com vencimento em janeiro de 2011 indicava taxa anual de 10,66%, contra 10,67% do ajuste de ontem (8).

Seguem abaixo algumas taxas de swap pré-praticadas no mercado:

- 32 dias: 10,60% ao ano;

- 60 dias: 10,65% ao ano;

- 90 dias: 10,65% ao ano;

- 120 dias: 10,65% ao ano;

- 181 dias: 10,75% ao ano;

- 361 dias: 11,10% ao ano;

- 720 dias: 11,55% ao ano.

(Elaine Cristina Adriano - Agência IN)