Swap de pré 60 dias aponta cotação de 10,65% ao ano

S O PAULO, 27 de agosto de 2010 - Os contratos de swap de pré (títulos que permitem troca de taxa prefixada por pós) abrem com estabilidade na maioria das taxas. O papel com vencimento em 60 dias registra taxa anual de 10,65%, mesma do último ajuste.

O segmento está em linha com as projeções de juros dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) negociados na BM&FBovespa. Momentos atrás, o contrato de DI com vencimento em janeiro de 2012 indicava taxa anual de 11,35%, ante 11,33% do fechamento anterior.

Seguem abaixo algumas taxas de swap pré-praticadas no mercado:

- 31 dias: 10,65% ao ano;

- 60 dias: 10,65% ao ano;

- 90 dias: 10,70% ao ano;

- 122 dias: 10,70% ao ano;

- 180 dias: 10,80% ao ano;

- 360 dias: 11,15% ao ano;

- 720 dias: 11,50% ao ano.

(Elaine Cristina Adriano - Agência IN)