Swap de pré 60 dias aponta cotação de 10,75% ao ano

SÃO PAULO, 25 de junho de 2010 - Os contratos de swap de pré (títulos que permitem troca de taxa prefixada por pós) abrem sem tendência única das taxas. O papel com vencimento em 60 dias registra taxa anual de 10,70%, frente aos 10,75% do último fechamento.

O segmento está em linha com as projeções de juros dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) negociados na BM&FBovespa. Há pouco, o contrato de DI com vencimento em janeiro de 2012 indicava taxa anual de 12,06%, ante 12,08% do ajuste anterior.

Seguem abaixo algumas taxas de swap de pré-praticadas no mercado:

- 31 dias: 10,40% ao ano;

- 60 dias: 10,70% ao ano;

- 90 dias: 10,80% ao ano;

- 122 dias: 11,00% ao ano;

- 180 dias: 11,25% ao ano;

- 360 dias: 11,80% ao ano;

- 720 dias: 12,15% ao ano.

(Elaine Cristina Adriano - Agência IN)