Swap de pré 120 dias aponta cotação de 10,5% ao ano

SÃO PAULO, 13 de maio de 2010 - Os contratos de swap de pré (títulos que permitem troca de taxa prefixada por pós) abrem sem direção definida das taxas. O papel com vencimento em 120 dias registra taxa anual de 10,50%, frente aos 10,35% do último ajuste.

O segmento está em linha com as projeções de juros dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) negociados na BM&FBovespa. Instantes atrás, o contrato de DI com vencimento em janeiro de 2011 indicava taxa anual de 11,11%, ante 11,12% do fechamento anterior.

Seguem abaixo algumas taxas de swap de pré-praticadas no mercado:

- 32 dias: 9,60% ao ano;

- 60 dias: 9,85% ao ano;

- 90 dias: 10,20% ao ano;

- 120 dias: 10,50% ao ano;

- 180 dias: 10,90% ao ano;

- 361 dias: 11,70% ao ano;

- 720 dias: 12,45% ao ano.

(Elaine Cristina Adriano - Agência IN)