Swap de pré 60 dias aponta cotação de 9,75% ao ano

SÃO PAULO, 7 de maio de 2010 - Os contratos de swap de pré (títulos que permitem troca de taxa prefixada por pós) abrem sem tendência definida das taxas. O papel com vencimento em 60 dias registra taxa anual de 9,75%, mesma do fechamento anterior.

O segmento está em linha com as projeções de juros dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) negociados na BM&FBovespa. Momentos atrás, o contrato de DI com vencimento em janeiro de 2012 indicava taxa anual de 12,37%, frente aos 12,42% do último ajuste.

Seguem abaixo algumas taxas de swap de pré-praticadas no mercado:

- 31 dias: 9,45% ao ano;

- 60 dias: 9,75% ao ano;

- 90 dias: 10,00% ao ano;

- 122 dias: 10,30% ao ano;

- 180 dias: 10,75% ao ano;

- 360 dias: 11,70% ao ano;

- 720 dias: 12,65% ao ano.

(Elaine Cristina Adriano - Agência IN)