Swap de pré 120 dias aponta cotação de 9,30% ao ano

SÃO PAULO, 3 de março de 2010 - Os contratos de swap de pré (títulos que permitem troca de taxa prefixada por pós) abrem sem direção única das taxas. O papel com vencimento em 120 dias registra taxa anual de 9,30%, mesma do último fechamento.

O segmento está em linha com as projeções de juros dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) negociados na BM&FBovespa. Há pouco, o contrato de DI com vencimento em janeiro de 2013 indicava taxa anual de 11,98%, frente aos 11,97% do ajuste anterior.

Seguem abaixo algumas taxas de swap de pré-praticadas no mercado:

- 33 dias: 8,75% ao ano;

- 61 dias: 8,90% ao ano;

- 90 dias: 9,05% ao ano;

- 120 dias: 9,30% ao ano;

- 180 dias: 9,80% ao ano;

- 362 dias: 10,70% ao ano;

- 720 dias: 11,70% ao ano.

(Elaine Cristina Adriano - Agência IN)