Swap de pré 120 dias tem taxa anual de 12,90%

SÃO PAULO, 26 de junho de 2008 - Os contratos de swap de pré (títulos que permitem troca de taxa prefixada por pós) apontam avanço das taxas. O papel com vencimento em 120 dias aponta taxa anual de 12,90%, ante 12,85% do fechamento de ontem. O segmento está em linha com as projeções das taxas de juros dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) negociados na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). Instantes atrás, o contrato de DI com vencimento em janeiro de 2010 indicava juro anual de 14,89%, contra 14,79% do último ajuste.

Seguem abaixo algumas taxas de swap de pré praticadas no mercado:

- 32 dias: 12,20% ao ano;

- 60 dias: 12,40% ao ano;

- 90 dias: 12,65% ao ano;

- 120 dias: 12,90% ao ano;

- 180 dias: 13,20% ao ano;

- 361 dias: 14,25% ao ano;

- 720 dias: 15% ao ano.

(Maria de Lourdes Chagas - InvestNews)