Swap de pré 120 dias tem taxa anual de 11,55%

SÃO PAULO, 27 de março de 2008 - Os contratos de swap de pré (títulos que permitem troca de taxa prefixada por pós) apontam taxas dentro da estabilidade em relação ao fechamento de ontem. O papel com vencimento em 120 dias aponta taxa anual de 11,55%, mesmo do fechamento anterior. O segmento está em linha com as projeções das taxas de juros dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) negociados na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). Instantes atrás, o contrato de DI com vencimento em janeiro de 2009 indicava juro anual de 12,23%, mesmo do último ajuste.

Seguem abaixo algumas taxas de swap de pré praticadas no mercado:

- 32 dias: 11,25% ao ano;

- 60 dias: 11,30% ao ano;

- 90 dias: 11,40% ao ano;

- 120 dias: 11,55% ao ano;

- 180 dias: 11,80% ao ano;

- 361 dias: 12,60% ao ano;

- 720 dias: 13,30% ao ano.

(Maria de Lourdes Chagas - InvestNews)