Swap de pré 360 dias aponta juro anual de 12%

SÃO PAULO, 28 de janeiro de 2008 - Os contratos de swap de pré (títulos que permitem troca de taxa prefixada por pós) apontam alta das taxas em relação ao fechamento de quinta-feira. O papel com vencimento em 360 dias aponta taxa anual de 12%, ante 11,95% do fechamento anterior. O segmento está em linha com as projeções das taxas de juros dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) negociados na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). Instantes atrás, o contrato de DI com vencimento em janeiro de 2010 indicava juro anual de 12,83%, ante 12,76% do último ajuste.

Seguem abaixo algumas taxas de swap de pré praticadas no mercado:

- 30 dias: 11,10% ao ano;

- 60 dias: 11,15% ao ano;

- 91 dias: 11,20% ao ano;

- 120 dias: 11,30% ao ano;

- 182 dias: 11,45% ao ano;

- 360 dias: 12% ao ano;

- 721 dias: 12,80% ao ano.

(Maria de Lourdes Chagas - InvestNews)