Swap de pré 361 dias indica juro anual de 11,4%

SÃO PAULO, 19 de abril de 2007 - Os contratos de swap de pré (títulos que permitem troca de taxa prefixada por pós) registram queda e as de longo prazo recuam em maiores proporções, reflexo da falta de consenso na decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), que na véspera cortou a Selic em 0,25 ponto percentual, para 12,5% ao ano. Entre os membros do Copom, quatro decidiram pela redução de 0,25 ponto e três votaram pela queda maior, de 0,50 ponto.

O segmento está em linha com as projeções das taxas de juros dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) negociados na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). Instantes atrás, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008 passava de 11,83% do ajuste para 11,64%.

Seguem abaixo algumas taxas de swap de pré praticadas no mercado:

- 32 dias: 12,40% ao ano

- 60 dias: 12,30% ao ano

- 90 dias: 12,15% ao ano

- 120 dias: 12,05% ao ano

- 180 dias: 11,85% ao ano

- 361 dias: 11,40% ao ano

- 720 dias: 11,10% ao ano

(Simone e Silva Bernardino - InvestNews)